Модели денежного потока
Для того, чтобы описать взаимодействие банков с корпоративными клиентами и организациями необходимо также первоначально определиться с тем, что мы получаем в качестве базового компонента - сущностьи операций и взаиморасчётов - а именно созданием модели совершения денежного товарообората, который клиент использует в банковской среде. Эта модель есть основной по той причине, что на её основе будут согласно специальных методов математической статистики специально подсчитаны некоторые функции.
Для того чтобы описать работу действующей модели мы начнём со следующего описания характеристик денежного потока совершаемого клиентом в банке. Денежный поток клиента в банке есть динамика изменения объемов его денежных ресурсов в банке. Формой фиксации этой динамики являются различные счета клиента в банке, на которых фиксируются доходы и расходы клиента по различным финансовым операциям. Изменение счетов происходит под влиянием двух основных групп факторов: обусловленных логикой бизнеса клиента и совокупностью договоров клиента с банком. Различные внешние причины приводят к необходимости выделения тех или иных периодов в описании денежного потока. В частности, если возникает необходимость в оценке эффективности взаимодействия клиента с банком, то указывается один или несколько равных по протяженности периода, для которых вычисляются показатели эффективности - величины, которые функционально зависимы от наличия средств на счетах. Показатели эффективности - это, по сути, форма представления агрегированной информации о денежных потоках клиента, предназначенная для обоснования управленческих решений по различным аспектам развития взаимоотношений банка с клиентом.
Выражение определяет совокупность математических моделей, которая в зависимости от вида и свойств входящих в него параметров может быть классифицирована различным способом. Приведем некоторые примеры. Класс апостериорных моделей включает модели потоков, уже состоявшихся в действительности (время анализа Та больше Тк). Класс прогнозных моделей включает модели потоков, ожидающихся в будущем (время анализа Та меньше То). Класс дискретных моделей имеет место тогда, когда параметр t принимает дискретные значения, в противном случае имеем класс непрерывных моделей.
Класс стохастических моделей имеет место тогда, когда функции Д (Cni (t)) являются случайными, в противном случае имеем класс детерминированных моделей.
Выбор класса модели определяется постановкой задачи, в интересах которой строится модель. Именно такая модель денежного потока клиента в банке используется в качестве методической базы при разработке методики определения доходности клиента для банка.
Банки как участники рынка ценных бумаг